Der starke Margendruck im klassischen Kundengeschäft, die Suche nach neuen proifitablen Ertragsquellen und eine moderne, zukunftsgerichtete Risk-Return-orientierte Gesamtbanksteuerung aller strategischen Geschäftsfelder, aber auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z.B. MaH, Baseler Grundsätze) rücken ein professionelles Treasury-Management zunehmend in den Mittelpunkt von vielen Sparkassen und Kreditinstituten.

Welche organisatorischen Konsequenzen sich hieraus ergeben und welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei der Konzeption einer modernen
Treasury zu berücksichtigen sind, wie Ertragspotenziale effizient aus der barwertigen Zinsbuch-Steuerung genutzt werden und wie eine erfolgreiche Umsetzung der Treasury-Strategie aussieht , wird durch die Autoren dieser Publikation umfassend und praxisorientiert beschrieben.

Autor: Roland Eller / Walter Gruber / Markus Reif (Hrsg.)
Titel: Risikomanagement und Risikocontrolling im modernen Treasury-Management
Auflage: 1.
Seiten: 776 Seiten.
Einband: Gebunden.
Preise: € 128
Erscheinungstermin: 2002
ISBN: 3-09-301290-2

Die Frage, welche Risikomeßverfahren zur Quantifizierung von Zinsänderungs-, Aktienkurs- oder Fremdwährungsrisiken zur Bestimmung des Risikogehalts eines Portfolios herangezogen werden sollen, spielt derzeit eine entscheidende Rolle in den Controlling-, Risikomanangement- und Handelsabteilungen von Großbanken und Sparkassen.

Außerdem rücken damit verbundene Fragestellungen, z.B. wie Limite gestaltet werden sollen, wie das Reporting an das Senior Management erfolgen soll oder wie die Güte eines Risikomodells abgeprüft werden soll („Backtesting”), in den Vordergrund.

Der erste Teil dieses Herausgeberbandes umfaßt alle mit dem Themenkomplex „Interne Risikomodelle” in Zusammenhang stehenden Bereiche. Im zweiten Teil des Bandes werden die wesentlichen mit dem Komplex der Risikomodelle in Zusammenhang stehenden Regulierungen dargestellt.

Autor: Roland Eller/ Walter Gruber/ Markus Reif (Hrsg.)
Titel: Handbuch Bankenaufsicht und Interne Risikosteuerungsmodelle
Untertitel: Quantifizierung und Analyse von Risiken mit bankinternen Modellen, bankaufsichtliche Anforderungen
Seiten: XI, 632 Seiten.
Einband: Gebunden.
Preise: € 76
Erscheinungstermin: Erschienen am: 07.09.1999
ISBN: 3-7910-1412-9

Die Idee von Repeat

Die jährlich erscheinende Repeat-Reihe soll den Investoren helfen den Durchblick im Dschungel der Finanzprodukte und Strategien nicht zu verlieren.

Der Leser entdeckt die wichtigsten Produktanbieter und Dienstleister für Strukturierte Produkte, Zertifkate, Spezial- und Publikumsfonds, Derivate, Alternative Investments (z.B. Private Equity, Mezzanine, Hedge Fonds, Rohstoffe). Exklusive Hintergrundberichte und Informationen von Investoren und Spezialisten, aber auch ein Jahresrückblick und neueste Entwicklungen und Trends runden das Standard werk ab. Repeat soll dem Leser und Nutzer Anregungen und interessantes, professionelles Know-how vermitteln.

Für was steht Repeat?

Wir haben diese Reihe Repeat genannt, da „repeat“ im Englischen für „wiederholen“ steht, aber auch wieder die Initalien Re von Roland Eller sind Bestandteil des Namens. Repeat wird jährlich neu aufgelegt und soll dem Leser das Jahr nochmals in Erinnerung bringen aber auch Trends und Entwicklungen für das kommende Jahr aufzeigen.

Für wen wurde Repeat konzipiert?

Für alle Interessierten, die sich einen Überblick über Anbieter und Dienstleister, Produkte, Märkte und Trends verschaffen und das Wesentliche zusammengefasst auf einen Blick finden möchten. Der Leser soll seine Partner kennenlernen.

Autor: Roland Eller/Markus Heinrich/René Perrot/Markus Reif (Hrsg.)
Titel: Re|peat-Jahrbuch Treasury und Private Banking 2011
Untertitel: Produkte, Märkte und Strategien zum Nachschlagen und Verstehen
Seiten: ca. 500
Einband: Hardcover
Preise: € 49,90 zzgl. 7% Mwst., Porto und Verpackung
Erscheinungstermin: Dezember 2010

Bestellformular_Repeat-Jahrbuch_2011

Die internationalen Finanzmärkte unterliegen einem ständigen Wandel. Die Globalisierung der Märkte, der stärkere Wettbewerbsdruck, aber auch die steigenden Ansprüche der Kunden und die Regelungen der Bankenaufsicht erfordern ein Umdenken der Branche.

Das Sammelwerk zeigt umfassend die verschiedenen Ansätze zum Management und Controlling von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken auf. In die Neuauflage haben zahlreiche aktuelle Beiträge Eingang gefunden. Aufsichtsrechtliche Aspekte wie Basel II und die neuen Mindestanforderungen an das Betreiben von Kreditgeschäften (MAK), innovative Pricing-Methoden, aber auch zahlreiche neue Produkte wie Asset-Backed-Securities, Unternehmensanleihen und Indexzertifikate stehen exemplarisch für die Runderneuerung dieses Klassikers.

Autor: Roland Eller (Hrsg.)
Titel: Handbuch des Risikomanagements
Untertitel: Analyse, Quantifizierung und Steuerung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken
Auflage: 2. überarbeitete und erweitere Auflage.
Seiten: XVI, 920 Seiten.
Einband: Gebunden.
Preise: € 99,95 / CHF 160,-
Erscheinungstermin: Erschienen am: 12.04.2002
ISBN: 3-7910-1733-0

Dieses Buch liefert Ihnen einen Gesamtüberblick über häufig verwendete Begriffe im Risiko- und Treasurymanagement von Kreditinstituten, Kommunen und kommunalnahen Unternehmen. Sie erhalten zu jedem dieser Fachbegriffe eine kurze Erläuterung – ergänzt um zahlreiche Abbildungen.

Durch den themenorientierten Aufbau haben Sie die Möglichkeit, sich schnell und gezielt Zusatzinformationen zu verschaffen. Das „Kompaktwissen“ steht zunächst einmal für das Gesamtkonzept von Roland Eller Consulting. Im Fokus steht ein gesamtheitliches Treasury-Management, das alle Risiken, also Marktpreis-, Adress- und Liquiditätsrisiken, aber auch operationelle Risiken und Absatzrisiken gleichwertig berücksichtigt. Ein Navigator oder Kompass, der Marktteilnehmer durch die spannende und aufregende Welt des Risikomanagements führt.

Aus dem Inhalt

• MaRisk: Mindestanforderungen an das Risikomanagement in Kreditinstituten
• Management der Ausfallrisiken
• Management der Marktpreisrisiken
• Management der Liquiditätsrisiken
• Management der operationellen Risiken
• Behavioral Finance: Psychologische Aspekte des Risikomanagements
• Rechnungslegung von Treasuryinstrumenten
• Typische Fehler beim Risikomanagement

Die Herausgeber

Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot und Markus Reif sind anerkannte Experten der Finanzbranche und als Trainer und Berater von Banken, Sparkassen, Fondgesellschaften, Versicherungen, Kommunen, Stadtwerken und mittelständischen Unternehmen, insbesondere in den Themenbereichen Aufsichtsrecht, Derivate, Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement sowie strukturierte Kapitalmarktprodukte, tätig.

Autor: Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot und Markus Reif (Hrsg.)
Seiten: 310
Einband: Broschiert
Preis: 34.95 €
Erscheinungstermin: 28. Juli 2010
ISBN: 978-3-8349-2082-9

Im Zeitalter der internationalen Bilanzierung hat das System der Rechnungslegung im Allgemeinen und im Speziellen mit Blick auf Finanzinstrumente eine Detailtiefe angenommen, die man so bisher unter HGB nicht kannte.

Zielsetzung des Buches ist es daher, einen Leitfaden an die Hand zu geben, mit dem sich Praktiker in Kreditinstituten und Nicht-Kreditinstituten, u.a. Mittelstand, Kommunen, Stadtwerke, in der komplexen Welt der Rechnungslegung orientieren können, um so zu verstehen, wie sich Finanzinstrumente-Transaktionen auf Bilanz, GuV und Geschäftsbericht auswirken.

Dabei können die Leser das Buch in unterschiedlicher Weise nutzen: Außer einem umfassenden Studium der Materie ermöglicht es durch sein Glossar einen schnellen Überblick sowie durch seine detaillierte Gliederung einen gezielten Zugriff auf bestimmte Aspekte. Praxisbeispiele aus Geschäftsberichten, die Darstellung der wesentlichen Gesetzestexte sowie eine Vielzahl nützlicher Links sorgen für eine umfassende und anschauliche Information.

Aus dem Inhalt

• Grundlagen: Unternehmenstypen, Rechnungslegung, Treasury-Produkte
• IAS/IFRS: Grundlagen, Ausweis und Bewertung in Bilanz und GuV
• HGB: Grundlagen, Ausweis und Bewertung in Bilanz und GuV
• Umfangreiche IFRS-Übungsaufgaben mit Lösungen

Der Autor

Knut Henkel ist seit vielen Jahren im Rechnungswesen der Konzernzentrale einer deutschen Großbank beschäftigt. Er ist Lehrbeauftragter der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Verfasser diverser Fachartikel.

Autor: Knut Henkel
Seiten: 454
Einband: Broschiert
Preis: 49.90 €
Erscheinungstermin: 25. Juni 2010
ISBN: 978-3-8349-1612-9

Herausgeber dieses Bandes sind Roland Eller, Markus Reif und René Perrot.

Die Idee von re|peat

Die jährlich erscheinende re|peat-Reihe soll den Investoren helfen den Durchblick im Dschungel der Finanzprodukte und Strategien nicht zu verlieren. Der Leser entdeckt die wichtigsten Produktanbieter und Dienstleister für Strukturierte Produkte, Zertifikate, Spezial- und Publikumsfonds, Derivate, Alternative Investments (z.B. Private Equity, Mezzanine, Hedge Fonds, Rohstoffe).

Exklusive Hintergrundberichte und Informationen von Investoren und Spezialisten, aber auch ein Jahresrückblick und neueste Entwicklungen und Trends runden das Standard werk ab. Repeat soll dem Leser und Nutzer Anregungen und interessantes, professionelles Know-how vermitteln.

Für was steht re|peat?

Wir haben diese Reihe re|peat genannt, da „repeat“ im Englischen für „wiederholen“ steht, aber auch wieder die Initialen re von Roland Eller sind Bestandteil des Namens. re|peat wird jährlich neu aufgelegt und soll dem Leser das Jahr nochmals in Erinnerung bringen aber auch Trends und Entwicklungen für das kommende Jahr aufzeigen.

Für wen wurde re|peat konzipiert?

Für alle Interessierten, die sich einen Überblick über Anbieter und Dienstleister, Produkte, Märkte und Trends verschaffen und das Wesentliche zusammengefasst auf einen Blick finden möchten. Der Leser soll seine Partner kennenlernen.

Autor: Roland Eller / Markus Heinrich / René Perrot / Markus Reif (Hrsg.)
Seiten: 432
Einband: Hardcover
Preis: 49.90 €
Erscheinungstermin: 18. Dezember 2009

Steigende Rohstoffpreise treffen die produzierende Wirtschaft auf der gesamten Beschaffungsseite. Banken haben die Möglichkeit, ihren Firmenkunden die Absicherung von Marktpreisrisiken mittels Rohstoffderivaten anzubieten.

Sie können mit dem Verkauf dieser Instrumente einerseits Erträge generieren und andererseits – da viele Institute dieses Geschäftsfeld noch nicht aktiv besetzt haben – ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal bei ihren Kunden erlangen. Ein kompetenter Verkauf ist jedoch nur bei dezidierter Kenntnis der zugrunde liegenden Marktzusammenhänge möglich. Roland Eller und sein Team sind sowohl in fachlicher wie in didaktischer Hinsicht anerkannte Experten in der Kreditwirtschaft. In diesem Buch vermitteln sie das erforderliche Know-how zu Strategien, Chancen, Risiken, Märkten sowie Produkten und machen so die Verantwortlichen in Banken und Unternehmen handlungsfähig.

Aus dem Inhalt

• Rohstoffmärkte im Überblick
• Risiko- und Treasurymanagement von Rohstoffen
• Rahmenbedingungen für das Management von Rohstoffrisiken
• Glossar

PDF: Management von Rohstoffrisiken: Vorwort
PDF: Management von Rohstoffrisiken: Inhaltsverzeichnis

Auszug aus dem Vorwort der Herausgeber

Seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im November 2001 genießen Rohstoffe eine stetig steigende Aufmerksamkeit. Nicht nur Kapitalanleger, sondern auch Energieverbraucher und Rohstoff verarbeitende Industrie haben die Chancen und Risiken erkannt, die mit einer Verknappung des Angebots und einer zunehmenden Preisvolatilität verbunden sind.

Spätestens seit dem starken Anstieg vieler Rohstoffpreise im Jahr 2008 und dem anschließenden Rückgang wird auch dem Thema Absicherung von Rohstoffrisiken ein verstärktes Interesse entgegengebracht.

Für Alle, die sich aus beruflichen oder privaten Gründen mit dem Management von Rohstoffrisiken beschäftigen, liefert das vorliegende Buch einen umfassenden Leitfaden. Der erste Teil geht auf die Besonderheiten der internationalen Rohstoffmärkte ein. Hier erhält der Leser unter anderem einen umfassenden Überblick über den europäischen Energiemarkt und dem Zusammenhang zwischen Rohstoffen und der (welt-) wirtschaftlichen Entwicklung.

Schwerpunkt des zweiten Teils ist das Risiko- und Treasurymanagement von Rohstoffen. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele zeigen die Autoren mögliche Vorgehensweisen, Produkte und Besonderheiten bei der Absicherung von Rohstoffrisiken auf.

Der dritte Teil widmet sich wichtigen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel der Bilanzierung von Derivaten des Rohstoffmanagements, dem Management von Währungsrisiken und dem Diversifikationspotenzial von Rohstoffen im Portfoliomanagement.

Autor: Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot, Markus Reif (Hrsg.)
Seiten: 400
Einband: Gebunden
Preis: 49.90 €
Erscheinungstermin: 27. Oktober 2009
ISBN: 978-3-8349-1097-4

Institutionelle und private Anleger suchen wegen des konstanten niedrigen Zinsniveaus der letzten Jahre nach alternativen Anlageformen speziell im europäischen Raum. Gleichzeitig nutzen immer mehr Unternehmen das niedrige Zinsniveau, um mit der Platzierung neuer Anleihen ihre alten Schulden zu tilgen oder Fusionen und Übernahmen zu finanzieren.

In Zeiten strenger Kreditvergabe-Richtlinien (Basel II und MaRisk) und risikoscheuer Kapitalmärkte bildet die Emission von Bonds eine zunehmend attraktive Anlagemöglichkeit. Die Autoren stellen in diesem Buch die Besonderheiten dar, die auf den europäischen Märkten – vor allem auf den jungen osteuropäischen – gelten. Dabei gehen sie auf die einzelnen Anleihearten, wie zum Beispiel Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen oder Bankanleihen mit deren Chancen und Risiken, ein.

Autor: Roland Eller / Markus Heinrich / René Perrot / Markus Reif (Hrsg.)
Seiten: 500
Einband: Gebunden
Preis: 129.00 €
Erscheinungstermin: 25. Mai 2007
ISBN: 978-3-527-50259-2

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im Dezember 2005 die neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Kreditinstitute (MaRisk) veröffentlicht.

Alle Kreditinstitute sind gehalten, diese Mindestanforderungen umzusetzen, um einerseits aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen, aber auch um die bestehenden Risikomanagement- und –controllingsysteme zu einer Gesamtbanksteuerung, weiterzuentwickeln.

Die neuen Regelungen sollen darüber hinaus Redundanzen und Schnittstellenprobleme zwischen den bisher bestehenden aufsichtsrechtlichen Normen MaH (Mindestanforderungen an Handelsgeschäfte), MaK (Mindestanforderungen an Kreditgeschäfte) und MaIR (Mindestanforderungen an die interne Revision) beseitigen. Sie enthalten zudem bankaufsichtsrechtliche Vorgaben, wie Kreditinstitute mit Zinsänderungs -, Liquiditäts – und operationalen Risiken umzugehen haben.

Die Autoren, alle erfahrene Praktiker, stellen in diesem Buch auf leicht verständliche Weise die neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) mit allen Neuerungen dar. Sie gehen besonders auf die Unterschiede zu den bisherigen Regelungen ein und zeigen, wie diese in der Praxis betriebswirtschaftlich sinnvoll umzusetzen sind, aber auch die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt werden.

Autor: Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot, Markus Reif (Hrsg.)
Seiten: 500
Einband: Gebunden
Preis: 124.00 €
Erscheinungstermin: 1. Mai 2006
ISBN: 3-527-50230-0