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Kreditrisiken und Kreditprodukte

Roland Eller Weiterbildungen / Inhouseseminare

Grundlagen des modernen Kreditrisikomanagements

Die Seminarteilnehmer erhalten Verständnis für die zugrundeliegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für ein modernes Kreditrisikomanagement dienen. Darauf aufbauend werden verschiedene praktisch verwendbare Methoden der Kreditrisikomessung dargestellt. Der zweite Schwerpunkt liegt in der Darstellung der Ausgestaltungen, Anwendungs- und Bewertungsmöglichkeiten von Kreditderivaten. Weiterhin wird auf die aktuellen bankaufsichtlichen Implikationen eingegangen.

 

Kreditderivate

Die Seminarteilnehmer erhalten Verständnis für die verschiedenen Strukturen von Kreditderivaten, wie Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Credit Linked Notes und Credit Spread Optionen. Weiterhin werden die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten im traditionellen Kreditgeschäft, zur Renditeoptimierung, zur Absicherung und zur Umgehung von Refinanzierungsnachteilen illustriert. Darauf aufbauend erfolgt die Darstellung von strukturierten Produkten mit Kreditderivaten und exotischen Strukturen. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die bankaufsichtliche Behandlung von Kreditderivaten.

 

Kreditprodukte im Treasury

Das Seminar vermittelt den Teilnehmern detaillierte Kenntnisse über wesentliche Kreditprodukte, die im Rahmen des Treasury-Managements eingesetzt werden. Dabei wird auf die marktüblichen Usancen, bedeutende Emittenten und Marktteilnehmer und aktuelle Entwicklungen eingegangen. Wichtig ist das Verständnis der Einflussfaktoren auf die Bewertung der Kreditprodukte, die anhand von Praxisbeispielen diskutiert,analysiert und mit Fallstudien vertieft werden. Die Seminarteilnehmer verstehen, wie Credit Linked Notes konstruiert werden und wodurch sie sich von ABS unterscheiden. Es wird auch auf die aktuell diskutierten Produkte Mezzanine und Private Equity eingegangen, die vor allem als Dachfondskonstruktion beleuchtet werden. Alle Kreditprodukte werden auch unter aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten beleuchtet. Die Besprechung von Fragestellungen, die sich im Rahmen des Handels und des Risikocontrollings mit diesen Produkten ergeben, runden das Seminar ab.

 

Kreditrisikomodelle

Die Seminarteilnehmer erhalten Verständnis für die zugrundeliegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für ein modernes Kreditrisikomanagement dienen. Darauf aufbauend werden die modernen Verfahren der Kreditrisikomessung sowohl auf bilateraler als auch auf Portfoliobasis dargestellt. Weiterhin wird auf die verschiedenen Möglichkeiten bonitätsspezifischer Margenkalkulation eingegangen.

 

Mathematik und Statistik im Kreditrisikomanagement

Bedingt durch bankaufsichtliche Vorgaben (MaRisk, Solvabilitätsverordnung, Basel II und III) steht die Frage nach geeigneten Verfahren der Adressrisikosteuerung nach wie vor im Zentrum des Interesses. Methoden der Kreditrisikomessung, wie z.B. CreditMetrics, CreditRisk+, CreditPortfolioView oder auch die in der SolvV verwendeten Methoden, kristallisieren sich als Messstandards für das Bonitätsrisiko heraus. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Kredite und Wertpapiere einerseits geeignet bewertet und andererseits wie Kreditmargen bonitätsspezifisch quantifiziert werden können. Für das Verständnis dieser Verfahren sind spezielle umfangreiche mathematische und statistische Kenntnisse unabdingbar. Im Rahmen des Seminars werden diese notwendigen Grundlagen umfassend behandelt.

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26. September 2017 Hamburg
19. Oktober 2017 Frankfurt
16. – 17. November 2017 Hamburg